Documents de travail du Département des Affaires économiques de l'OCDE
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE recouvrant toutes les activités de ce département : conjoncture économique, analyse politique et projections ; politique fiscale, dépenses publiques et fiscalité ; questions structurelles dont le vieillissement, la croissance et la productivité, la migration, l’environnement, le capital humain, le logement, les échanges et les investissements, les marchés de l’emploi, la réforme réglementaire, la concurrence, la santé et d’autres thèmes.
- ISSN: 18151973 (online)
- https://doi.org/10.1787/18151973
Un modèle à facteurs dynamiques pour prévoir la croissance du commerce mondial
Ce document passe en revue les principaux indicateurs mensuels pouvant aider á prévoir le commerce
mondial et compare différents types de modèles de prévision utilisant ces indicateurs. En particulier, il
développe des modèles á facteurs dynamiques (DFM) qui ont l'avantage de permettre l’utilisation de plus
de séries que les modèles d’étalonnage et donc d’inclure des indicateurs mensuels au niveau national et
mondial tels que les indicateurs financiers, de transport et d’expédition, d’approvisionnement et de carnets
de commandes ou encore et de technologie de l’information. La comparaison de la performance de
prévision des DFM avec des modèles d’étalonnage plus traditionnels ou des modèles autoregressifs montre
que l'approche en facteurs dynamiques semble plus performante, surtout quand un vaste ensemble
d'indicateurs est utilisé ; les gains marginaux en ajoutant des indicateurs semblent toutefois diminuer après
un certain stade.
Keywords: modèles á facteurs dynamiques, modèle d’étalonnage, prévisions, Commerce mondial
JEL:
F17: International Economics / Trade / Trade: Forecasting and Simulation;
F47: International Economics / Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance / Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance: Forecasting and Simulation: Models and Applications;
E37: Macroeconomics and Monetary Economics / Prices, Business Fluctuations, and Cycles / Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Applications;
C53: Mathematical and Quantitative Methods / Econometric Modeling / Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
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