Documents de travail du Département des Affaires économiques de l'OCDE
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE recouvrant toutes les activités de ce département : conjoncture économique, analyse politique et projections ; politique fiscale, dépenses publiques et fiscalité ; questions structurelles dont le vieillissement, la croissance et la productivité, la migration, l’environnement, le capital humain, le logement, les échanges et les investissements, les marchés de l’emploi, la réforme réglementaire, la concurrence, la santé et d’autres thèmes.
- ISSN: 18151973 (online)
- https://doi.org/10.1787/18151973
Banques d'importance systémique: défis pour la réglementation du capital
La réglementation bancaire pourrait avoir contribué, voire renforcé, des chocs systémiques qui se
sont matérialisés lors de la crise financière. La réglementation des fonds propres fondée sur des actifs
pondérés par les risques encourage l'innovation conçue pour contourner les exigences réglementaires et
éloigne les préoccupations des banques de leurs principales fonctions économiques. Le resserrement des
exigences en capital fondées sur les actifs pondérés du risque peut exacerber ce biais d’incitation. Des
estimations suggèrent que rediriger l’activité des banques hors de telles pratiques commerciales nonconventionnelles
ne serait guère coûteux. Pendant une période d'ajustement de moyen terme, pour chaque
point de pourcentage du ratio de capitaux propres bancaires, une réglementation qui ne s’appuie pas sur les
actifs pondérés du risque réduirait la croissance annuelle du PIB de seulement 0,02 point de pourcentage de
plus qu’une réglementation fondée sur les actifs pondérés par les risques. Un recentrage de l’attention des
banques vers leurs principales fonctions économiques est une exigence fondamentale pour garantir la
stabilité financière et une croissance économique durables.
Keywords: réglementation financière, levier bancaire, Accord de Bâle, stabilité financière, Bâle III, institutions financières d'importance systémique, crise financière
JEL:
G01: Financial Economics / General / Financial Crises;
G28: Financial Economics / Financial Institutions and Services / Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation;
G21: Financial Economics / Financial Institutions and Services / Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
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