OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions
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- OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions
Sélection d’études sur l’assurance et les pensions privées. Les thèmes retenus portent sur la gestion des risques, la gouvernance, les formes d’investissement ainsi que le bénéfice de la protection.
- ISSN : 19936397 (en ligne)
- https://doi.org/10.1787/19936397
Risque de longévité et pensions privées
Cet article examine l'impact de l’incertitude concernant l'évolution de la mortalité et de l’espérance de vie
(risque de longévité) sur le passif des fonds de pensions privés à prestations définies. Cet article soutient
l'argument que, pour évaluer de manière adéquate cette incertitude et les risques associés, il est préférable
de recourir à une approche stochastique pour l'établissement de projections de mortalité et d'espérance de
vie afin de pouvoir associer des probabilités à des prévisions différentes. A ce sujet, le présent article
présente les résultats de l'application simulée du modèle Lee-Carter à plusieurs...
Mots-clés: simulation Monte Carlo, modèle Lee-Carter, risque de longévité, tableaux de survie, plans de pensions à prestation définie, pensions privées, histogrammes, prévisions démographiques, mortalité et l'espérance de vie
JEL:
C15: Mathematical and Quantitative Methods / Econometric and Statistical Methods and Methodology: General / Statistical Simulation Methods: General;
J32: Labor and Demographic Economics / Wages, Compensation, and Labor Costs / Nonwage Labor Costs and Benefits; Retirement Plans; Private Pensions;
J26: Labor and Demographic Economics / Demand and Supply of Labor / Retirement; Retirement Policies;
J11: Labor and Demographic Economics / Demographic Economics / Demographic Trends, Macroeconomic Effects, and Forecasts;
G23: Financial Economics / Financial Institutions and Services / Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional Investors;
C32: Mathematical and Quantitative Methods / Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables / Multiple or Simultaneous Equation Models: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
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